| Titre : | Processus stochastiques et applications |
| Auteurs : | Nicolas Bouleau, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Hermann, 1988 |
| Collection : | Actualités scientifiques et industrielles, num. 1420 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7056-1420-1 |
| Format : | 347 p. / graph. / 24 cm |
| Note générale : | Notes bibliogr. Index |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 519.2 |
| Catégories : | |
| Résumé : |
Au sommaire:
Généralités sur les processus. Chaîne de Markov. Processus de sauts markoviens et processus ponctuels. Processus à accroissements indépendants ; mouvement brownien ; processus de Lévy. Processus du second ordre, filtrage et prédiction. Introduction au calcul d'Ito. Equations différentielles stochastiques. Processus de Markov et diffusions. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 111-005549 | 519.2 BOU | Livre | 03. BUC - Niamey | 510 - Mathématiques | Exclu du prêt |
