| Titre : | Options, futures et autres actifs dérivés : corrigés des exercices |
| Auteurs : | John C. Hull ; Patrick Roger ; Laurent Deville |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 6e Ødition. |
| Editeur : | Paris : Pearson Education, impr. 2008. |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7440-7231-4 |
| Format : | 1 vol. (233 p.) / couv. ill. en coul. / 24 cm. |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Anglais |
| Index. décimale : | 332.6 |
| Catégories : | |
| Résumé : |
Véritable référence mondiale, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique. Parmi ses points forts : L'ouvrage le pins complet sur les actifs dérivés : contrats à terme, options, futures, swaps, etc. De nombreux développements sur Bâle III, le modèle variance-gamma, les ajustements de convexité des contrats futures Eurodollar, les modèles de copula et les stock-options.
Un usage raisonné des mathématiques : explications claires, sélection de l'essentiel. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 500-004846 | 332.6 HUL | Livre | 04. BUC - Tahoua | 330 - Economie | Exclu du prêt |
